Forex Quantlib

Das QuantLib-Projekt zielt auf die Bereitstellung eines umfassenden Software-Frameworks für quantitative Finanzen ab. QuantLib ist eine freie Open-Source-Bibliothek für Modellierung, Handel und Risikomanagement im realen Leben. QuantLib wird in C mit einem sauberen Objektmodell geschrieben und dann in verschiedene Sprachen wie C, Objective Caml, Java, Perl, Python, GNU R, Ruby und Scheme exportiert. Eine AAD-fähige Version ist ebenfalls verfügbar. Das Reposit-Projekt erleichtert die Bereitstellung von Objektbibliotheken auf Endbenutzerplattformen und wird zur Erzeugung von QuantLibXL verwendet. Ein Excel-Addin für QuantLib und QuantLibAddin. QuantLib Addins für andere Plattformen wie LibreOffice Calc. Bindungen zu anderen Sprachen und Portierung zu Gnumeric, MatlabOctave, S-PLUSR. Mathematica. COMCORBASOAP-Architekturen, FpML, in Betracht. Details finden Sie auf der Erweiterungsseite. Geschätzt von quantitativen Analysten und Entwicklern, ist es für Akademiker und Praktiker gleichermaßen gedacht, schließlich Förderung einer stärkeren Interaktion zwischen ihnen. QuantLib bietet Tools, die sowohl für die praktische Implementierung als auch für die erweiterte Modellierung von Nutzen sind, wie z. B. Marktkonventionen, Zinskurvenmodelle, Solver, PDEs, Monte Carlo (geringe Diskrepanz), exotische Optionen, VAR und so weiter. Finanzen ist ein Bereich, in dem gut geschriebene Open-Source-Projekte einen enormen Unterschied machen können: Jedes Finanzinstitut braucht eine solide, zeitwirksame und operative Umsetzung modernster Preismodelle und Hedging-Tools. Um dorthin zu gelangen, muss man das Rad jedes Mal neu erfinden. Selbst Standard-Jahrzehnte alte Modelle, wie Black-Scholes, fehlen immer noch eine öffentliche robuste Umsetzung. Als Konsequenzen verschwenden viele gute Quants ihre Zeit, C-Klassen zu schreiben, die bereits Tausende Male geschrieben wurden. Durch das Entwerfen und Erstellen dieser Tools im Freien, wird QuantLib sowohl Peer-Überprüfung der Werkzeuge selbst zu fördern, und zeigen, wie dies für wissenschaftliche und kommerzielle Software getan werden sollte. Dan Gezelters Gespräch an der ersten Open SourceOpen Science Konferenz diskutiert, wie die wissenschaftliche Tradition der Peer-Review gut mit der Philosophie der Open-Source-Bewegung. Offene Standards sind der einzige faire Weg für Wissenschaft und Technologie zu entwickeln. Die Bibliothek könnte über verschiedene Forschungs - und Regulierungsinstitutionen, Banken, Softwareunternehmen und so weiter genutzt werden. Da es sich um ein Freeopen-Quellprojekt handelt, müssen Quants, die zur Bibliothek beitragen, nicht jedesmal von vorne anfangen. Die Schüler konnten eine Bibliothek, die tatsächlich in der realen Welt verwendet wird, beherrschen und in sinnvoller Weise dazu beitragen. Dies würde sie möglicherweise in einer privilegierten Position auf dem Arbeitsmarkt platzieren. Die Forscher hätten einen Rahmen, der die Anzahl der Arbeiten, die notwendig sind, um Modelle zu bauen, erheblich reduziert, um sich auf komplexere und interessantere Probleme konzentrieren zu können. Finanzunternehmen könnten QuantLib als Basiskodex und als Benchmark nutzen und gleichzeitig innovative Lösungen anbieten, die sie auf dem Markt wettbewerbsfähiger machen würden. Regulatorische Institutionen können ein Instrument für Standard-Preisgestaltung und Risikomanagement-Praktiken haben. Die QuantLib-Lizenz ist eine modifizierte BSD-Lizenz, die für die Verwendung in freier Software und proprietären Anwendungen geeignet ist und keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Verwendung der Bibliothek auferlegt. Einige Unternehmen haben erhebliche Ressourcen für die Entwicklung dieser Bibliothek, vor allem StatPro verpflichtet. Ein führender internationaler Risikomanagement-Anbieter, in dem das QuantLib-Projekt geboren wurde, generiert Trading Strategies Platform Exportieren Sie Ihre Strategien zu MetaTrader4, NinjaTrader oder Tradestation mit vollem Quellcode Verbessern Sie bestehende Strategien, indem Sie die Handelsregeln optimieren Optimieren Sie Ihre Strategie mithilfe der Walk-Forward-Optimierung In StrategyQuant Sie Brauchen Sie nicht, die Handelsregeln Ihres neuen Handelssystems zu definieren. Es nutzt maschinelle Lerntechniken, um neue, einzigartige Handelsstrategien zu generieren. Keine Programmier - oder Handelskenntnisse sind erforderlich. Es ist in der Lage, Strategien zu schaffen, die Sie als Händler nicht denken, und es ist in der Lage, es schnell zu tun und testen Sie die generierten Strategien sofort. StrategyQuant kann Ihnen Hunderte von neuen Trading-Strategien generieren - jedes einzigartige, auf mehreren Datatime Frames getestet, um maximale Robustheit zu gewährleisten. Die resultierenden Strategien können als Tradestation Strategie in EasyLanguage, NinjaTrader C Strategie oder MetaTrader 4 Expert Advisor mit vollständigem Quellcode gespeichert werden. Robustes Backtesting und Strategieanalyse StrategyQuant beinhaltet die komplexesten Strategy Performance Analytics auf dem Markt. Es enthält einige leistungsfähige Werkzeuge, die Ihnen erlauben, Ihre Strategie für Robustheit zu prüfen, um Kurvenanpassung und über Optimierung einschließlich Monte Carlo, Weg-Vorwärts Analyse und 3D Diagramme zu vermeiden. Unterstützte Plattformen StrategyQuant generiert Trading-Strategien, die auf den folgenden Handelsplattformen genutzt werden können: Bevorzugte Handelsplattform für Forex und CFDs Ausgewiesene Handelsplattform für Futures, Aktien, ETFs, Rohstoffe Wie genau funktioniert es Lets sagen, dass Sie eine neue Handelsstrategie erstellen möchten EURUSD: Wählen Sie die EURUSD-Datenquelle, wählen Sie Zeitrahmen und Zeitbereich aus. Legen Sie fest, welche Blöcke die Strategie enthalten sollte (Indikatoren, Preisdaten, Operatoren usw.). Definieren Sie, was die Parameter der resultierenden Strategie sein sollten - zB muss der Nettogewinn über 5000 liegen, der Drawdown muss niedriger als 20 sein, das ReturnDD-Verhältnis muss über 4 liegen und mindestens 300 Trades produzieren. Dann einfach auf den Start-Button und StrategieQuant wird die Arbeit zu tun. Es wird zufällig generieren neue Trading-Strategien mit Bausteinen Sie ausgewählt, testet sie sofort und speichert diejenigen, die Ihre Anforderungen für Ihre Überprüfung passen. Sie können dann die neu generierten Strategien überprüfen, zusätzliche Tests durchführen oder sie als MetaTrader4 EAs exportieren. Seine eine erstaunliche Stück Software habe ich gekauft StrategyQuant im Dezember 2011 und verwenden Sie es seit damals, einfach gesagt - es ist ein erstaunliches Stück Software. 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